基金详情

在控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用目标风险策略来进行大类资产配置，即，根据成立时设定的风险水平，对可投资的大类资产的收益率、波动性和相关系数等数据进行清洗和整理，设定相应的风险目标值，选取适当的风险测度指标和方法（例如，标准差，在险价值（Value-at-Risk），预期损失（ES）等），并在此基础上，追求收益最大化，通过优化求解和相关的评测指标（Sharpe比率，Sortino比率，标准差，最大回撤等）综合确定最为适合本基金产品目标投资者的最优参数，并根据最优参数的测算结果，得到组合中各类资产的最优配置权重。 在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标的。 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。

中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%