基金详情

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略本质上是一种自上而下，通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。 本基金以量化选股分析框架结合因子模型进行个股选择和投资组合构建。本基金基于财务数据及历史交易数据分析上市公司的基本面价值和过往股价表现，从股票内在价值和市场外生变量等维度构造相关选股因子，如盈利因子、估值因子、成长因子等。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 针对基金投资，本基金仅可投资于全市场的股票型ETF。

中债综合全价（总值）指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*1%