基金详情

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。

本基金管理人主要按照华证价值优选50指数成份券组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。

华证价值优选50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%